Para criar Sub Categorias, você cria primeiro as categorias. Pra aprender a cria-las, clique aqui.
- Para criar as Sub categorias, vá em Aparências > Menu

2. Em seguida, irá abrir os campos dos Menus e itens que você pode adicionar no seu Menu. Para criar as Sub Categorias, adicione elas caso não esteja no seu menu:

3. Após isso, a categoria estará no seu Menu:

4. Para deixar ela como Sub, apenas mova ela para baixo da Categoria desejada:

E prontinho! Clique em salvar Menu 🙂
